Что такое BIASMACHINE и как считаются вероятности

Почему мы не предсказываем рынок

Цена складывается из событий, которые никто не умеет предсказывать заранее: новостей, заявок крупных участников, случайных совпадений. Торговые теории пытаются разложить эти события на паттерны и дать им имена: «накопление», «манипуляция», «давление покупателей». Имя не даёт знания о следующем движении.

Честно можно сделать другое: посчитать, как часто после конкретного события, в конкретное время, на конкретном активе цена шла дальше, а как часто возвращалась. Такая картина не зависит от теорий и определений: есть событие, окно времени, выборка и частота.

Что такое событие

Событие — измеримый факт на графике с привязкой ко времени: цена вышла за максимум или минимум сессии (снятие уровня), отклонилась от открытия на заданный процент, прошла откат или продолжение заданного размера за заданное число минут.

Все времена считаются по Нью-Йорку. Торговый день идёт с 18:00 до 18:00 следующего дня: в 18:00 открывается вечерняя сессия американского фьючерсного рынка.

Данные: секундная история цен с 2019–2020 годов (начало зависит от актива); все ряды приведены ко времени Нью-Йорка с учётом перевода часов и проверены на пропуски.

Как считаются алго-уровни (квантили отклонений)

Для каждого 15-минутного интервала суток (их 96, первый — 18:00–18:15) берутся все дни выборки и измеряется, на сколько процентов цена отклонялась от открытия интервала и от открытия сессии. Из этих отклонений получаются квантили — границы распределения. Например, p60 значит, что в 60 % дней выборки отклонение не выходило за эту границу. То же считается для часовых и четырёхчасовых интервалов.

Алго-уровень — место, где цена пересекает сразу две границы: квантиль отклонения от открытия сессии и квантиль отклонения от открытия свечи. Уровень A1 — медиана сессии (p50) и p60 свечи, уровень A2 — p70 сессии и p80 свечи. Если цена дошла до A2, такое отклонение в это время дня на истории случалось редко.

Уровень не говорит «покупай» или «продавай». Он говорит, где находится цена относительно того, как далеко она обычно уходила в это время. Стандартная выборка — торговые дни с отбором по месяцу и дню недели, без дней с особыми условиями вроде важных новостей и переходов фьючерсных контрактов. В Pro выборку можно задать самостоятельно: даты, недели, месяцы, дни недели.

Как считаются частоты снятий, откатов и продолжений

Сессии заданы фиксированными интервалами по Нью-Йорку. Для каждого дня выборки фиксируется, сняла ли одна сессия максимум или минимум другой и что произошло после снятия в окне наблюдения от 15 до 180 минут: откат на заданный процент от снятого уровня, продолжение на заданный процент или ни то ни другое. Итог — доля каждого исхода и число дней в выборке.

Пример из ролика от 4 октября 2026 года (цифры будут перепроверены после пересчёта Research): на US100 максимум сессии 07:30–09:30 снимался в 594 из 848 торговых дней. В 70 % этих случаев откат на 0,2 % наступал раньше, чем такое же движение в сторону снятия, а в 28,7 % за 90 минут не случалось ни того ни другого.

Почему одна гипотеза даёт разные цифры на разных активах

Активы по-разному распределяют движение внутри дня и по-разному реагируют на снятия. Пример из ролика от 24 октября 2026 года (цифры будут перепроверены после пересчёта Research): откат на 0,4 % после снятия максимума, сформированного в 03:00–04:30 по Нью-Йорку, в окне 09:00–15:00 случался в 41,8 % дней на US100 и в 21,7 % дней на золоте — при одном и том же правиле.

Поэтому каждое исследование в BIASMACHINE считается отдельно по каждому активу. Универсальных стратегий «для любого рынка» платформа не предлагает.

Что значит процент и чего он не значит

Процент — доля исторических случаев, которые удовлетворяют правилу, в выборке из M дней за указанный период. Это не вероятность прибыли, не процент прибыльных сделок и не прогноз. На маленькой выборке, в десятки случаев, цифра ненадёжна: смотрите на число случаев рядом с процентом.

Исторические частоты не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не гарантируют повторения. Гипотетические результаты не отражают реальную торговлю (принцип правила CFTC 4.41).

Как проверить расчёт самостоятельно

Каждое исследование описывает правило, окно, выборку и период, поэтому расчёт можно повторить на своих данных.

В бесплатном тестере гипотезу можно проверить торговлей на истории; квантили отклонений и простая статистика доступны без подписки. В Research (Pro) каждый случай выборки открывается на графике кнопкой: видно, где зафиксировано снятие, откат или продолжение.

Что бесплатно, а что в Pro

Бесплатно:

• Тестер и торговля на истории — обычные тренировочные попытки
• Квантили отклонений и простая статистика
• Челленджи CFD 10k и на фьючерсных правилах 50k (в интерфейсе второй называется CME 50k; с биржей CME платформа не связана)

В Pro:

• Realtime и алго-уровни по всем активам
• Research: исследования сценариев и экспериментальный Signal Bar
• Расширенный реплей: выбор даты, высокая скорость, перемотка и догрузка истории
• Слепой режим в тестере
• Другие размеры счёта и правила проп-фирм в челлендже, продолжение Funded после условной выплаты
• Расширенный журнал и аналитика сделок
• Уведомления в Telegram

Цены Pro на 10 ноября 2026 года:

• 90 € за 3 месяца (30 € в месяц)
• 252 € за 1 год (21 € в месяц)
• 648 € за 3 года (18 € в месяц)
• 900 € за 5 лет (15 € в месяц)

Оплата разовая, без автопродления. Pro открывает все функции и все активы.

Платформа не брокер, не принимает деньги в управление, не даёт сигналов и индивидуальных инвестиционных рекомендаций и не продаёт курсы.

Подробнее — на странице «Доступ» и в FAQ.