Математика экстремумов: как считаются алго-уровни

0:00 — Эмуляция челленджа и клуб

Вы же в курсе, что можно нажать вот сюда, вот здесь, выбрать, что вам больше подходит, нажать кнопку — и потренироваться в бесплатном челлендже, как у ваших любимых проп-фирм? Правила такие же, все уловки соблюдены. Наводите курсор сверху — вам подписывают, что нужно; наводите сюда — снова подписывают.

Вы нажимаете какие-то кнопки, открываете и закрываете сделки, фиксируете результат — красиво или не очень — и так быстренько проходите. Потом у вас получаются вот такие результаты, вам выдают вот такие сертификаты. Вы переходите на следующий этап, получаете условные выплаты, набираете их совсем чуть-чуть — буквально 50 «фантиков», — и вас автоматически приглашают в клуб.

В клубе куча всего классного. Например, есть раздел с исследованиями, где мы ими делимся и показываем друг другу разные подходы. Никто никого не осуждает, и все кайфуют.

1:16 — Новые фильтры: недели истории

А теперь покажу и расскажу про алго-уровни и про то, что добавилось в последних версиях. Во-первых, там, где мы выбираем все настройки, появились фильтры. В них можно выбрать, например, сколько недель истории будет учитываться в выборке, — подставить можно любое число. До текущего дня на графике доступно 245 недель: значит, до 245 недель можно взять за основу выборки, по которой рисуются алго-уровни.

Давайте поставим, ну, пусть 40 — нет, пусть даже 20 предыдущих недель. Фильтры по месяцам и по дням недели вводить не будем. Нажимаем «Применить» и видим, как сразу перерисовались все алго-уровни.

2:11 — Персональные настройки и эталон

Дальше нажимаем вот эту кнопку; вот это скинем, это нам не нужно. Здесь у нас будут персональные настройки, которые мы только что применили, а здесь — эталонные. Перекрашу свечи, чтобы было нагляднее. Вот эти свечи — перекупленность, когда, по задумке, надо продавать: красим их, допустим, в красный. А вот эти — когда надо покупать: красим в зелёный.

И наглядно видно, какая разница между эталоном и вашими индивидуальными настройками. Всё это, конечно, работает и для свечей, которые подгружает тестер. Удивительно, не правда ли? Кстати, здесь всё работает на одной прокрутке: графики сразу синхронизируются.

Так вы можете сами смотреть, какие настройки вам подходят больше, и управлять ими. Постепенно здесь будут появляться и другие фильтры, и вы сможете настроить под себя весь алгоритм, чтобы он работал ровно так, как вы хотите, — с той чувствительностью и с той функциональностью, которая вам нужна.

3:31 — Сутки 18:00–18:00 по Нью-Йорку

А теперь расскажу, как всё это считается. Для этого понадобится ваше любимое рисование. Представим, что у нас есть один день. Дни у нас не обычные: они идут с 18:00 до 18:00 следующего дня по Нью-Йорку. Чтобы никто ничего не перепутал, напишем здесь «New York local time» и договоримся: всё время и все временные рамки, которые я называю, — по Нью-Йорку.

Для этого все источники данных, которые используются в BIASMACHINE для отображения, — а их не один — изначально были нормализованы. Это первый большой пункт, который надо понимать.

4:28 — Почему 18:00: открытие CME

Итак, день — это период с 18:00 до 18:00. 18:00 — это открытие дня (day open). Почему именно оно? Потому что в 18:00, после технического перерыва с 17:00 до 18:00, открывается Чикагская товарная биржа, на которую по индексам приходится чуть ли не половина мировых объёмов — реальных, которые можно подтвердить на бумаге. В США в этом плане очень строгое законодательство, и за этим следят. Поэтому это один из немногих источников, которым в принципе можно доверять. Все на него равняются, и мы не исключение.

5:19 — Открытие дня как условный ноль

Итак, у нас есть открытие дня — уровень открытия в 18:00. Цену открытия внутри промежутка от одного открытия дня до следующего обозначим как условный ноль. Тогда, какой бы ни была цена, от этого нуля можно отметить любое расстояние в процентах — логично ведь? — сколько процентов цена прошла вверх и сколько вниз.

Благодаря тому что мы нормализуем цену к открытию и помечаем её условным нулём, мы всегда можем измерить, на сколько процентов цена ходила вверх и вниз. Как бы ни вело себя ценообразование, в любой момент можно измерить, какое расстояние в процентах прошла цена. Можем? Можем. И в этот момент можем, и в этот. Думаю, суть вы уже поняли.

6:31 — Каждая пятнадцатиминутная свеча

Так вот, в этом условном дне с 18:00 до 18:00 я взял каждую пятнадцатиминутную свечу с привязкой ко времени: вот свеча 18:15, следующая — 18:30, потом 18:45 и так далее. Для каждой пятнадцатиминутной свечи можно измерить расстояние, которое цена прошла за эту свечу. Я измерил все эти расстояния и посчитал их в процентах.

То есть свеча 18:15 в моём случае — это массив, в котором есть дата и крайние значения. Например, максимум этой свечи был на уровне 0,123456 % от нуля — вот это расстояние, — а минимум — на расстоянии, скажем, 0,0123 % от цены открытия этого дня.

8:03 — Нормализация данных: часы, перевод времени, пропуски

Я сделал это для каждой пятнадцатиминутной свечи каждого дня по всем данным, которые смог найти и подтвердить, что они хоть как-то соотносятся с данными Чикагской товарной биржи.

Небольшой спойлер для тех, кто захочет повторить эту историю: обратите внимание на нормализацию данных, на переводы часов зима — лето и на то, чтобы в данных не было больших пропусков. Разберитесь с этим — это будет очень сложно.

После того как я нормализовал и собрал все эти данные по всем свечам, день у нас начинается со свечи 18:00 и заканчивается свечой 16:45, потому что свечи 17:00, как правило, уже нет: она приходится на технический перерыв. У меня появилась куча информации о том, какими бывают свечи и какими они бывают в выбранное время.

9:03 — Квантили: сколько максимумов не выходили за уровень

На основе этой информации я могу брать любые даты — это вы в том числе и делаете фильтрами: сколько недель назад от текущей укажете, столько дат мы и возьмём. Берём отдельно все максимумы для выбранного времени и все минимумы для выбранного времени и анализируем, сколько из них попадало в какую часть выборки.

Как именно? Представим, что у меня есть массив всех максимумов — вот все эти цифры — и такой же массив всех минимумов. Вопрос: могу ли я посчитать, сколько максимумов не выходили за уровень отклонения, например, 0,0123 %? Математически — просто посчитать. Могу. И сказать, допустим, что 50 % максимумов были ниже вот такого уровня. Дальше — что 60 % максимумов были ниже вот такого уровня. Дальше — что 70 % и, допустим, 90 % максимумов были ниже вот такого уровня. Можно ли посчитать это математически, имея абсолютные цифры? Можно. Есть в этом какая-то сложность? По-моему, нет.

То есть на основе собранной статистики можно сказать, что 50 % свечей были в пределах вот этого уровня отклонения от открытия дня, 60 % — в пределах вот этого, 70 % — вот этого, 80 % — вот этого, 90 % — вот этого. Что это значит для нас? Что выше вот этого уровня цена находилась только в 10 % случаев, выше этого — в 20, выше этого — в 30, выше этого — в 40, а здесь — медиана, то есть середина. Такие же подсчёты можно провести и для минимумов: цифры другие, знак сравнения другой. Думаю, суть уже понятна — я вроде нормально объясняю.

11:31 — От открытия дня к открытию свечи

Это расчёт для каждой пятнадцатиминутной свечи, но относительно открытия дня. Так можно просчитать каждую свечу, и это тоже было сделано. А что если привязаться именно ко времени и считать не от открытия дня, а от открытия самой пятнадцатиминутной свечи? Для первой свечи суток это совпадёт: у открытия дня и первой свечи суток открытие одно. Но для свечей 18:15, 18:30 и всех остальных это будет другой уровень. Нам ведь интересно, как свеча ведёт себя не относительно открытия дня, а относительно себя самой.

Вот открылась случайная свеча, вот её открытие. Все те же подсчёты можно точно так же сделать в процентах от открытия свечи и посчитать тем же способом, нормальна ли такая её форма. Поэтому следующий этап расчётов состоял в том, чтобы считать уже от открытий свечей. Все пятнадцатиминутные свечи были просчитаны именно так — от своих открытий — по той же самой логике.

И по той же логике я могу утверждать: вот здесь у меня медиана, и в этих пределах ценообразование нормальное. А чем дальше отклонение, тем менее нормальное ценообразование в текущей свече. Большое отклонение — это попадание в ту часть выборки, которая случается не так уж часто, сильно реже нормы. Алгоритмический уровень здесь — это норма отклонений от открытия свечи. Именно это я и назвал алгоритмическими уровнями.

13:05 — Час и четыре часа: четыре уровня отклонений

Следующий вопрос, который я себе задал: можно ли посчитать такую же выборку для часа — от открытия часа? А для четырёх часов — от открытия четырёх часов? В эталонном алгоритме, который красит свечи, — и в неэталонном тоже — как видите, четыре уровня отклонений. Что это за уровни? Две выборки: часовая и четырёхчасовая. У часовой свои уровни отклонений, у четырёхчасовой — свои, и внутри каждой из них есть пятнадцатиминутные.

Когда свечи выходят за норму внутри пятнадцатиминутной выборки и внутри четырёхчасовой выборки, подсвечивается один сегмент. С часовой — то же самое. А вот эти 25, 50, 75 и 100 % отвечают за одновременное срабатывание нескольких зон внутри двух выборок — часовой и четырёхчасовой; пятнадцатиминутные тоже считаются внутри. Что сработает первым, то и сработает. По такому принципу это построено, и по такому принципу с этим можно работать.

14:25 — Гипотеза автора: выход за норму и ликвидность

Основная идея в том, что эти зелёные и красные зоны подсвечиваются, когда происходит что-то ненормальное. Не совсем нормальное: не то чтобы этого никогда не происходило — происходило, но не слишком часто.

Отсюда моя личная основная гипотеза: при наличии прочих факторов на графике я могу использовать выход за норму отклонений как точку входа в позицию. Если вы покрутите график и посмотрите, как это отрабатывает, вы увидите, что очень часто выход за пределы какой-то ликвидности — например, дневной — вместе с подсветкой алго-зон формирует откат.

На этой стратегии основано всё, что я торгую и показываю, — все сделки, которые я показываю. У меня есть уровни ликвидности, за которыми я слежу: не только дневные пулы, но и сессионные. Выход за их пределы периодически приводит цену в сигнальные алго-зоны, как я их назвал, — и это мои точки входа. А аналогичные точки с ликвидностью и сигналом с обратной стороны — мои точки выхода.

15:56 — Фильтры в тестере и доступ

С фильтрами теперь можно настроить свои точки входа и выхода. В тестере всё это теперь полностью работает. Здесь также можно включить другие выборки, за которыми я посматриваю. Возможно, когда вы будете смотреть это в тестере, что-то будет по-другому и появятся другие фильтры. Сезонные эталоны и персональные настройки, наверное, останутся точно, а всё остальное может в какой-то степени меняться.

Сам тестер, конечно, бесплатный, но эта функция доступна только при наличии подписки.

16:46 — Дальше: различия между активами

В следующем видео покажу, чем принципиально отличаются, например, индексы и золото или индексы и Forex. Как видите, в Research-модуле все активы индивидуальны, и все предыдущие видео, в которых я рассказывал про US100, относятся только к US100, то есть к Nasdaq, и на золоте, евро или фунте работать не будут. Так что следующее видео будет о том, насколько на самом деле велика разница между активами и насколько сильно выбор актива должен влиять на вашу ежедневную торговлю. Адьос.

Что такое алго-уровень?

Норма отклонений цены от открытия интервала — свечи, часа или четырёх часов, — посчитанная по всем дням истории для этого времени и актива. Уровень 90 % — отклонение, за которое цена выходила лишь в 10 % случаев.

Почему сутки начинаются в 18:00 по Нью-Йорку?

В 18:00, после технического перерыва, открывается Чикагская товарная биржа (CME) — один из немногих источников подтверждённых объёмов по индексам; на неё равняется и BIASMACHINE.

Выход за алго-уровень гарантирует разворот?

Нет. Выход за норму значит лишь, что такое отклонение случалось редко. Автор использует его вместе с уровнями ликвидности и прочими факторами, а не как прогноз.