Глоссарий

Алго-уровень (algo level, deviation quantile)

Алго-уровень — уровень отклонения цены от открытия интервала, за который по истории не выходила заданная доля свечей, например 70 % или 90 %.

Считается отдельно для каждого времени суток и актива, отдельно вверх и вниз, для 15-минутных, часовых и четырёхчасовых интервалов. Уровень 90 % — отклонение, выше которого цена бывала лишь в 10 % случаев.

Подробнее — в ролике «Математика экстремумов». См. также: Квантиль, «Дёшево» и «дорого», Открытие дня.

Квантиль (quantile)

Квантиль — значение, ниже которого лежит заданная доля наблюдений выборки.

Алго-уровни — это квантили распределения отклонений от открытия интервала: уровень 60 значит, что в 60 % наблюдений цена в это время была ниже него, а в 40 % — выше.

Подробнее — в ролике «Алго-уровни и расширенная аналитика | biasmachine». См. также: Алго-уровень, Выборка.

«Дёшево» и «дорого» (cheap / expensive, discount / premium)

«Дёшево» и «дорого» — положение цены относительно алго-уровней текущего интервала: ниже нижних уровней — «дёшево», выше верхних — «дорого».

Это описание того, насколько редким было такое отклонение на истории, а не призыв к сделке.

Подробнее — в ролике «Архитектура графиков». См. также: Алго-уровень.

Снятие уровня (sweep, liquidity sweep)

Снятие уровня — выход цены за максимум или минимум заданного интервала, например сессии или дня.

В исследованиях различают первичное снятие — первое за окно наблюдения — и повторные.

Подробнее — в ролике «Куча страт за чашку кофе». См. также: Пул, Откат, Продолжение.

Пул (pool)

Пул — максимум или минимум интервала, который рассматривается как цель для снятия.

«Снятие пула» и «снятие уровня» означают одно и то же.

Подробнее — в ролике «РАНДОМ КОНЦЕПТ». См. также: Снятие уровня, Сессия.

Откат (pullback)

Откат — движение цены от снятого уровня в сторону, противоположную снятию, на заданный процент.

Откат ждут в окне наблюдения, например до 90 минут после снятия.

Подробнее — в ролике «Причина сливов на пробоях». См. также: Снятие уровня, Продолжение, Окно наблюдения.

Продолжение (continuation)

Продолжение — движение цены от снятого уровня дальше в сторону снятия на заданный процент.

В исследовании «откат и продолжение» продолжение ищут после отката.

Подробнее — в ролике «Причина сливов на пробоях». См. также: Снятие уровня, Откат.

Окно наблюдения (observation window)

Окно наблюдения — время после события, обычно от 15 до 180 минут, в течение которого фиксируется исход: откат, продолжение или ни то ни другое.

Тем же словом называют интервал, в котором ищут само снятие, например 09:00–15:00.

Подробнее — в ролике «Куча страт за чашку кофе». См. также: Откат, Продолжение.

Сессия (session)

Сессия — фиксированный интервал времени по Нью-Йорку, например 03:00–04:30 или 07:30–09:30, по которому считаются максимум, минимум и их снятия.

Названия «Азия», «Лондон», «премаркет» — условные подписи к интервалам.

Подробнее — в ролике «РАНДОМ КОНЦЕПТ». См. также: Пул, Торговый день.

Торговый день (trading day)

Торговый день — период с 18:00 до 18:00 следующего дня по Нью-Йорку.

В 18:00, после технического перерыва 17:00–18:00, открывается вечерняя сессия американского фьючерсного рынка; от этого момента считаются все интервалы дня.

Подробнее — в ролике «Математика экстремумов». См. также: Открытие дня, Сессия.

Открытие дня (day open)

Открытие дня — цена в 18:00 по Нью-Йорку, условный ноль, от которого отклонения измеряются в процентах.

Отклонения можно считать и от открытия самой свечи, часа или четырёх часов.

Подробнее — в ролике «Математика экстремумов». См. также: Торговый день, Алго-уровень.

NYM (New York midnight)

NYM — цена в полночь по Нью-Йорку, которую часть исследований использует как опорную точку для расчёта процентов.

См. также: Открытие дня.

Нормализация данных (data normalization)

Нормализация данных — приведение рядов цен из разных источников к одному времени и одним правилам, чтобы частоты считались на сопоставимой истории.

Сюда входят учёт перевода часов зима — лето, поиск пропусков и сверка с биржевыми данными.

Подробнее — в ролике «Математика экстремумов». См. также: Выборка.

Выборка (sample)

Выборка — набор дней, по которым считается частота.

Её задают числом недель назад, месяцами, днями недели и другими фильтрами. Чем меньше дней в выборке, тем менее надёжна частота: 100 % на четырёх случаях ничего не доказывают.

Подробнее — в ролике «Причина сливов на пробоях». См. также: Частота события, Квантиль.

Частота события (event frequency)

Частота события — доля дней выборки, в которые событие произошло по заданному правилу.

Это не прогноз и не процент прибыльных сделок: в частоте не учтены вход, стоп и комиссии.

Подробнее — в ролике «Тебя просто развели». См. также: Выборка, Снятие уровня.

Реплей (replay)

Реплей — воспроизведение исторического дня, в котором можно открывать и закрывать сделки так, как если бы день шёл сейчас.

Будущие свечи не видны, история проигрывается только вперёд.

Подробнее — в ролике «простые шаги. никаких рисков.». См. также: Тестер.

Тестер (tester)

Тестер — раздел BIASMACHINE для торговли на истории: реплей дня, сделки, журнал и эмуляция проп-челленджа.

Бесплатно с аккаунтом: тестер, квантили отклонений, простая статистика и челленджи CFD 10k и на фьючерсных правилах 50k. В Pro: выбор даты, высокая скорость, перемотка и догрузка истории, алго-уровни, слепой режим и расширенный журнал.

Подробнее — в ролике «простые шаги. никаких рисков.». См. также: Реплей, Эмуляция проп-челленджа.

Эмуляция проп-челленджа (prop-challenge emulation)

Эмуляция проп-челленджа — тренировка на истории по типовым правилам проп-фирм: цель по прибыли, дневной лимит убытка, максимальная просадка и этапы.

Реальных денег нет, выплата условная. Бесплатно доступны челленджи CFD 10k и на фьючерсных правилах 50k; другие размеры счёта и правила — в Pro.

Подробнее — в ролике «Математика экстремумов». См. также: Тестер, Netting.

Netting (неттинг)

Netting — режим учёта позиции, при котором встречная сделка уменьшает или закрывает открытую позицию по средней цене, а не открывает вторую.

Подробнее — в ролике «простые шаги. никаких рисков.». См. также: Эмуляция проп-челленджа.

MFE и MAE (maximum favorable / adverse excursion)

MFE и MAE — наибольшее движение цены в сторону прибыли и в сторону убытка за время сделки.

Показываются в аналитике сделок (Pro).

Подробнее — в ролике «Торговая статистика и анализ сделок | BIASMACHINE». См. также: Тестер.