Архитектура графиков: график из случайных дней и почему контекста нет

0:00 — Игра: угадай актив по графику

Давай сыграем в одну игру.

[Фрагмент из фильма.]

Суть очень простая: я буду показывать тебе график, а ты будешь предполагать, какой на нём актив. Вот, например, какой-то актив. Ты сейчас не видишь ни цены, ни времени, но чисто визуально у тебя могут сложиться какие-то ощущения.

Теперь я показал тебе цену, при этом график остался тем же самым. А если я покажу другую цену — ты переобуешься? Давай спустимся пониже, на всеми любимые минуты. Теперь показываю сессии: вот европейская, вот азиатская, вот премаркет, вот американская. Можешь ли ты, глядя на сессии, определить, какой это актив? Поменялось ли что-нибудь в твоём восприятии?

[Фрагмент из фильма.]

1:03 — Ответ: US500 из случайных дней разных лет

Это график US500. Но есть одна маленькая деталь: это не график S&P в реальном времени и не исторический кусок, а участки, выбранные из разных дней S&P разных лет и просто сопоставленные по времени. Вот этот участок с 6:53 до 8:14 по Нью-Йорку взят из 2023 года. Чтобы вы не сомневались: вот этот участок — на самом деле 7 января 2025 года. И весь этот график состоит из случайных участков случайных дней прошлых лет, месяцев и кварталов этого актива.

Уверен, большинство из вас как минимум не ошиблись в предположении, что это какой-то индекс: вы все торгуете не первый год и наверняка в основной массе предполагали индексы. Но на суть это никак не повлияло.

То, что мы видим без привязки к цене, и то, что считаем фактами, — например, реакция на снятие или склонность к определённому поведению в сессии, — на самом деле не имеет никакого отношения к тому, что график рисует в моменте. Потому что это всё так же будет случайный участок, условная история — ситуация, очень похожая на ту, что была в прошлом. Но никто и никогда не сможет предсказать, какой именно участок какого дня последует за текущим. При этом цену, как видите, я могу нарисовать здесь любую.

Так вот, если бы я стоял за ширмой рынка и диктовал условия, я бы строил именно систему, в которой никто не знает исхода. А сам, зная, какие вообще бывают сценарии, мог бы строить свой прогноз без оглядки на так называемый контекст, который так полюбил твой ментор.

3:27 — US500, золото и евро в перспективе

Вот наглядный пример: график, неотличимый от реального, на котором можно поменять цену на любую, и это никак не повлияет на то, как отрабатывают паттерны, которые мы видим.

Но если посмотреть на графики в перспективе, разницу увидеть можно. Слева — график US500, тот самый, составленный из десятков и сотен случайных участков. Посередине — график золота, сформированный по тому же принципу, справа — график евро. Подкину шкалу цен, чтобы было проще ориентироваться.

Как только мы подключаем цену к визуальной информации, нам начинает казаться, что мы что-то знаем о том, как ведёт себя актив. И чем больше придуманных нами самими факторов — вроде реакции на снятие уровней — рисует нам график с ценой, тем сильнее нам кажется, что мы вот-вот разгадаем загадку этого актива: что цена вот-вот нарисует то, что нам нужно, и пойдёт туда, куда учит концепт, который мы сейчас изучаем.

Вы можете сами зайти в раздел эмуляции рынка и убедиться, что такие графики ничем не отличаются от тех, что рисует вам брокер. Ничем. На них вы будете видеть все те же паттерны, которые уже видите на обычных графиках.

4:50 — Если бы я был инженером графика

Вообще мысль здесь была другая. Когда я это делал, записывал и готовился к этому видео, я поймал себя на мысли: а что если это действительно так? Если бы я был за ширмой — этим загадочным маркетмейкером, творцом рынка, инженером графика, — как бы я смог полностью защитить систему от вмешательства любых сил, кроме как через случайные величины?

Вероятно, когда вы будете смотреть раздел эмуляции рынка, туда уже встроят торговые функции, и вы сможете сами проверить все те же паттерны, которые обычно торгуете, и убедиться, что они работают ни хуже, ни лучше, а ровно так же, как раньше.

Это тезис в пользу того, что контекста на самом деле нет: всё, что слева, — случайная последовательность независимых событий, и всё, что справа от текущей цены, — тоже случайная последовательность независимых событий. Так как же быть?

[Фрагмент из фильма.]

5:56 — Альтернатива: средние отклонения и квантили

Мой ответ: использовать не абстрактные ордер-блоки, CHoCH, свипы, BOS и прочие выдуманные понятия, а более предметные, которые ведут себя одинаково независимо от того, что рисует график и какой это участок истории.

Я хочу показать альтернативное объяснение средних отклонений — тех самых алго-уровней, или квантилей, которые я использую как метрику «дёшево — дорого», потому что она максимально универсальна.

6:19 — 96 пятнадцатиминутных свечей

Возьмём пятнадцатиминутные свечи. В сутках их всего 96: первая — с 18:00 до 18:15, последняя — с 17:45 до 18:00. Можно смотреть, как эти свечи менялись от дня ко дню: берём за якорь 18:00, просматриваем эти свечи во всех днях истории и считаем для них средние отклонения.

Эта визуализация — как раз визуализация средних отклонений. Каждый мой клик — переход к этой же свече, но другого дня. Для них можно посчитать среднее — например, в каких пределах они вообще формировались. Закрашенные области на этой небольшой визуализации — это так называемые границы, или алго-уровни, пятнадцатиминутной свечи.

У каждой свечи есть открытие, здесь оно всегда посередине, и 90 % свечей укладывались вот в этот дальний уровень. Отклонения вверх и вниз, конечно, считались отдельно: у них немного разная статистика в зависимости от актива. Здесь можно просто пролистать все эти свечи.

Эта метрика работает независимо от того, что показывает график, потому что она отражает просто историю пятнадцатиминутной свечи на выбранном активе со всеми его характеристиками. Вы определили по картинке, что это индексы, — какой бы график ни рисовался. Если вы справились с этой задачей, значит, вы уже видите, что у цены есть особые паттерны, присущие только этому активу: иначе вы просто не смогли бы его определить.

8:19 — Экстремум свечи измерим

Если исследовать каждую такую свечу на отклонение и рассмотреть, как она формируется внутри, — вот я переключил на 15 секунд внутри этой пятнадцатиминутной свечи, — мы увидим, что экстремумы свечи — вполне измеримая история. Место, где сформируется экстремум, можно измерить, в том числе этой метрикой.

Да, стопроцентной отработки у этого не будет, никто о ней и не заявляет. Суть метрики в том, что чем дальше цена от открытия, тем реже она там наблюдалась. И эту частоту можно использовать, чтобы строить предположение: раз цена была там редко, то, скорее всего, это будет экстремум свечи.

Эту логику можно перенести на весь день и на любые интервалы — 15 минут, час, четыре часа, какие угодно. Посчитав среднее отклонение для каждого интервала в выбранный день с фильтрами, которые здесь можно выбрать, или любыми другими, которые можно придумать, мы будем точно понимать, какое поведение свойственно этому активу в выбранное время.

9:38 — Время суток: US100 и евро

И очень быстро, если вы этим займётесь, вы заметите, что внутри суток цена зависит от времени гораздо сильнее, чем от любых других метрик. Вот наглядно, как ведут себя свечи относительно времени. Сейчас я показываю US100. С 9:30 начинается огромный всплеск: свечи с 9:30 до 18:00 и даже до 19:00 по размеру сильно больше таких же пятнадцатиминутных свечей с 19:00 до 3:00. Ещё одна переходная ступенька начинается с 3:00 и заканчивается где-то в 8:30. С 8:30 до 9:30 — как вы думаете, что это? Премаркет со своей волатильностью. А с 9:30 — US Open, начало американской сессии, которая по волатильности длится аж до 19:00.

Если переключиться на евро, картина совсем другая. Волатильность добавляется с 2:00, ещё раз — с 3:00 и ещё — с премаркета. Но ближе к обеду она опускается до уровня утренней европейской сессии.

10:59 — Одна метрика — разные активы

Подчеркну: метрики применены одинаковые, и математика одинаковая. Если интересно, посмотрите одно из моих прошлых видео — «Математика экстремумов», там я разобрал эту тему подробнее. Суть в том, что, применяя одну и ту же метрику, мы можем увидеть реальные различия между активами.

При этом мы всё ещё не знаем, как предсказать цену справа, потому что не знаем, из какого случайного участка истории отобран паттерн, который отработает здесь и сейчас.

11:38 — События на истории как независимые случаи

Другое дело, что мы можем исследовать конкретные ситуации на истории, рассматривать каждую по отдельности и понимать вероятности того, как график сходится и расходится с ценой. То же, что я показывал для квантилей как универсальной метрики, можно посчитать и для движения цены за период длиннее одной пятнадцатиминутной свечи, если за ним стоят факты: например, достижение пула, одностороннее движение цены или достижение пула и откат после него. Все эти события можно рассматривать независимо и собрать по ним статистику. Зная, какие исходы случались чаще всего и какие реже всего, можно оперировать ими и рассматривать текущий участок графика как независимое событие — ровно так же, как на этом графике, который по факту состоит из независимых событий, надёрганных из разных дней.

И самое смешное: какие бы дни ни дёргались, мы постоянно будем находить одни и те же паттерны — например, реакцию на снятие экстремумов предыдущих дней недели, как это происходит сейчас, или реакцию на снятие предыдущих экстремумов. Только причинно-следственная связь будет не в том, что мы сняли экстремум и поэтому развернулись, а в том, что график этого актива в принципе склонен к подобным движениям.

И мы вполне можем разработать собственные метрики для оценки этих движений. Этим я и занимаюсь, проводя все эти бесконечные исследования и публикуя информацию о том, что, на мой взгляд, является истинным поведением цены на активах с абсолютно случайным характером.

13:32 — Открытые и воспроизводимые исследования

Подключайтесь к BIASMACHINE: там проведено уже огромное количество исследований и отобран большой набор ситуаций, которые можно использовать здесь и сейчас. Всю актуальную информацию о проекте я публикую в Telegram-канале, там же — примеры сделок и логику, на которой они основывались.

Всё, что я показываю в этих видео, вы можете проверить сами — как минимум потому, что у каждого исследования полностью открытая архитектура и все они построены по одному принципу: воспроизводимость. Они сделаны так, что сразу раскрыты все детали, и с ними вы сможете провести собственное исследование на своём активе и своей истории, если хотите, и убедиться, что исследование непредвзято.

Мы как заколдованные верим в какой-то концепт и в его превосходство над всеми остальными только потому, что какой-то человек на YouTube говорит очень умные слова очень уверенным тоном. Мои исследования направлены на то, чтобы показать, как можно использовать в торговле случайность и абсолютно случайную структуру ценообразования на всех активах — без привязки к тому, что принято называть контекстом. Ведь, как вы, надеюсь, уже поняли из этого видео, контекста нет.

Что значит «контекста нет»?

Автор показывает, что график из случайно подобранных участков разных дней неотличим от реального и содержит те же паттерны. Поэтому прошлое движение не объясняет следующее; оценивать можно только частоты событий на истории.

Чем алго-уровни отличаются от ордер-блоков и похожих понятий?

Это измеримая метрика: доля случаев, в которых цена в данное время на данном активе отходила от открытия интервала на заданную величину. Она считается одинаково для любого участка истории.

Как проверить это самому?

Методика открыта: расчёт описан на странице «Как это считается», а подробности о квантилях — в ролике «Математика экстремумов».