Что происходит после снятия максимума сессии: 594 дня из 848 на US100

0:00 — Research-модуль: сценарии внутри дня

Итак, сегодня поговорим про Research-модуль, который есть в BIASMACHINE. Он представляет разные сценарии внутри дня. Все мы, наверное, знаем разные стратегии вроде снятия Азии или снятия Европы и торговли в разворот. Так вот, я взял и проверил, как это работает на самом деле.

Здесь можно покрутить трёхмерные выборки и увидеть, каких условий реально можно ждать при снятии того или иного пула. Здесь можно переключаться между полученными результатами, приблизить и посмотреть, как расходятся распределения, — проверить каждое из них. А здесь всегда подписана контекстная информация.

Справа у нас фильтры: они сужают общую выборку до определённых условий. Например, сейчас откат — это 0,2 % от цены.

1:07 — Базовый сценарий: снятие максимума и откат

В чём заключается базовый сценарий? У нас есть сессия, у неё есть максимум — вот он — и минимум — вот он. Какого сценария мы ждём? Цена где-то открылась — неважно где, главное, что в пределах этой сессии: ближе к середине, ближе к минимуму или ближе к максимуму. Какое после этого ожидание? Что цена снимет максимум и пройдёт какой-то путь обратно, чтобы мы могли где-то здесь войти и где-то здесь выйти.

1:53 — Откат 0,2 % от цены снятого уровня

Какой путь цена пройдёт обратно, подсказывает вот эта метрика. Она берёт долю от текущей цены — например, от цены максимума те самые 0,2 %. Если взять настройки, которые применены изначально, то для сессии с 7:30 до 9:30 после снятия её минимума в 65,6 % случаев, а после снятия её максимума в 70 % случаев мы получим откат размером 0,2 %.

Что это значит технически? Это расстояние — 0,2 % от цены максимума. Если цена максимума была 10 000, то 1 % — это 100, а 0,2 % — пятая часть от 100, то есть 20. Причём указанные здесь 70 % говорят о том, что в 70 % случаев это значение вниз будет достигнуто раньше, чем те же 0,2 % вверх.

Вот вам готовая стратегия по одной метрике: здесь стоп-лосс, здесь тейк-профит. Берёте этот тайминг, берёте снятие его максимума и понимаете, что произойдёт за следующие 90 минут, — окно, кстати, здесь можно поменять и посмотреть, что получится.

3:26 — 594 из 848 дней и окно 90 минут

Снятие этого пула на Nasdaq в среднем даёт 70 % достижения отката раньше, чем срабатывания стопа. Здесь подписано количество дней, которые попали в выборку: в 594 случаях из 848 дней, которые рассматривает выборка, произошло снятие этого пула сверху, и после него было зафиксировано одно из двух событий. Суммарно в 70 % случаев тейк был достигнут раньше стопа.

В 28,7 % случаев не был достигнут ни тейк, ни стоп: цена вышла куда-то сюда и здесь осталась. Для вас это значит, что примерно в четверти — трети случаев вы всё ещё будете в позиции через 90 минут, и решение придётся принимать самостоятельно.

4:25 — Фильтры: когда образуется и когда снимается пул

Что ещё можно подкрутить в фильтрах? Можно выбрать, в какие часы образуется пул. Например, не 7:30, а вы торгуете утреннюю сессию — здесь всё время по Нью-Йорку. Тогда для вас актуально, наверное, образование пула с часа до 6:00. Нажимаете «Применить» и смотрите, какие здесь пулы и вероятности. Видите — всё кардинально поменялось.

Далее — в какое время должно происходить снятие пула, который образовался в выбранные часы. Логично, что если мы рассматриваем образование в европейскую сессию, то снятие пусть происходит, например, в премаркет. Применяем, снова получаем выборку, и видите, как изменились цифры. Здесь уже можно что-то выделить: есть хорошая вероятность получить откат после снятия минимума или максимума — около 70 % после минимума и 68 % после максимума.

5:26 — Каждый случай — на графике

Причём, в отличие от всяких гуру-трейдерских чатов и сообществ, здесь каждую ситуацию можно посмотреть на графике. Я открываю их в новых вкладках, и график через кнопку показывает каждую ситуацию: как было зафиксировано движение и отклонение. Вот он фиксирует снятие, вот — достигнутый откат.

Так никто не делает. Ни один здравомыслящий человек не показал этого за все курсы, которые я прошёл, потому что это ломает любую стратегию, которую вам продают. А здесь вы всё это можете проверить сами.

Можно посмотреть мини-график — быстрое представление того, как вела себя цена, каких отклонений она достигала и каких нет. Можно посмотреть конкретные даты и все случаи, которые удовлетворяют этой выборке, — все, а не один или два. И оценить прямо на графике, например, ситуации, где таргет не был достигнут, и ситуации, где он был достигнут.

6:58 — Другие исследования и экспериментальные функции

Все эти данные хранятся в базе, свечи берутся из неё — для этого и существует BIASMACHINE. И это не говоря про другие функции. Фильтров здесь предостаточно: можно добавлять дополнительные условия, менять время, менять размер отката и смотреть, что получится. Увидите, почему курсы, которые вы уже купили, абсолютно нерелевантны из-за своих сверхдалёких таргетов. Всё это есть в статистике — она ответит в тысячи раз лучше, чем я.

И самое интересное — здесь есть не только снятие, но и, например, откат после снятия, провоцирующий продолжение, снятие, формирующее диапазон, реакции на уровни предыдущих дней и на те самые квантили отклонений, которые рисует график BIASMACHINE. Какое событие наиболее вероятно после первого события, например после снятия?

Есть и старая статистика, которая была доступна ещё в прошлых версиях: как вычисляются квантили, какие вероятности достижения алгоритмических уровней и всё в таком духе.

Есть даже экспериментальные функции, которые, наверное, всегда будут в разработке. Когда рынок открыт, они показывают различные варианты развития событий; подключена даже экспериментальная нейросеть. Примеры я показывал в Telegram — вставлю сюда картинку. Но это экспериментальные функции, поэтому не стоит забывать про их ограничения — как минимум невысокую предсказательную силу. Всё это BIASMACHINE даёт как дополнение к основным функциям.

8:58 — Тестер и эмуляция проп-челленджей

А основная функция — тренировка вашей личной насмотренности. В простом тестере можно загрузить день из истории и торговать его так, как хотите: можно использовать и неттинг, и хеджирование, менять настройки аккаунта, добавлять или убирать дополнительные функции — их здесь тоже предостаточно.

И даже можно тренировать проп-челлендж по правилам практически любой проп-фирмы: CFD, CME, FTMO, Funded Next, Apex, Topstep и других. Платформа симулирует их условия: вы тренируетесь и видите свои фактические результаты. Опций здесь довольно много. Что такое откат и продолжение, расскажу в следующем видео.

Что значит «70 % отката после снятия максимума»?

Это доля дней выборки, в которые после снятия максимума сессии 07:30–09:30 откат 0,2 % наступал раньше, чем такое же движение в сторону снятия. Это частота на истории, а не прогноз и не процент прибыльных сделок.

Почему в 28,7 % случаев не было ни отката, ни движения против?

За окно наблюдения в 90 минут цена не прошла 0,2 % ни в одну сторону. Окно можно изменить фильтром и посмотреть, как меняется доля.

Можно ли проверить каждый случай?

Да: в Research (Pro) каждый день выборки открывается на графике, где видно снятие и достигнутый или недостигнутый откат.