Одно правило, два актива: почему универсальной стратегии не бывает

0:00 — Миф об универсальной стратегии

В трейдинге очень много популярных мифов. Один из них — что можно взять стратегию, применить её к любому активу и получить стабильный, предсказуемый финансовый результат. Это очень популярная теория, её копируют и продают все, кому не лень, потому что она легко ложится в человеческое восприятие. Это же здорово: есть два простых паттерна — у серьёзных авторов, конечно, три или даже четыре, — которые якобы работают на всех активах и в любой непонятной ситуации.

И проблема тут, конечно, не в тебе: это просто ловушка человеческого восприятия. Когда из каждого утюга вещают одно и то же, очень легко в это поверить.

[Фрагмент из фильма.]

И, как в большинстве случаев, стоит немного приоткрыть ширму и взглянуть на то, что спрятано за красивой обложкой и простыми мотивирующими заголовками, как сразу становится понятно: доказать обратное очень легко.

1:16 — Одно правило, две вкладки: US100 и золото

Я предлагаю сравнить чистую статистику того, как работают паттерны на разных активах. Для этого в двух вкладках я буду одновременно показывать одно и то же: слева у нас US100, справа — золото. Мы применяем к ним одно и то же исследование с одними и теми же правилами: ищем, снятие какого пула приведёт к откату и с какой вероятностью. Условия для обоих активов одинаковые.

Будем рассматривать пулы, образованные с двух до восьми, которые снимаются с девяти до пятнадцати, и искать среди них лучших кандидатов для работы. Стратегия одна: ждём снятия уровня и рассчитываем взять откат. Возьмём откаты побольше, например 0,4 %. Рассматривать будем только первичные снятия и попробуем найти то, что можно торговать на обоих активах, — и посмотрим на различия.

Как видим, основа здесь — пятнадцатиминутные, тридцатиминутные, сорокапятиминутные интервалы, что, на мой взгляд, маловато: глаза устанут искать их на графике. Поэтому включим фиксированные интервалы.

2:31 — Пул 03:00–04:30 и откат 0,4 %

Попробуем найти что-нибудь среди интервалов подлиннее. И вот находим интервал с 3:00 до 4:30 — это, кстати, Лондон. Совпадение или нет — решайте сами. Гипотеза такая: на снятии лондонской манипуляции, конкретно максимумов, образованных в лондонскую манипуляцию, на US100 можно в 41,8 % случаев получить откат 0,4 % от цены.

3:03 — Вынос перед откатом

Если хотите это использовать, смотрите, какой был вынос перед откатом. До 0,1 % — 38 %, до 0,2 % — 21,6 % и так далее. Для нас это и есть вынос и откат. Откат 0,4 % мы посчитали: это 0,4 % от снятого уровня вниз. Отмеряете — вот он, откат. А вынос перед откатом — от этого же уровня, но в другую сторону.

0,1 % — близко, это 38 % случаев. 0,2 % — ещё 21 %, итого уже 59 %. И до 0,4 % — ещё около двадцати. То есть в таком сценарии вероятность получить откат 0,4 % от цены снятого максимума раньше, чем вынос на те же 0,4 %, суммарно составляет 79 %: в 79 % зафиксированных случаев вынос на 0,4 % состоялся позже, чем откат на 0,4 %. Это реальная статистика для Nasdaq.

4:19 — Золото: 21,7 % вместо 41,8 %

Но нас изначально интересовала такая же статистика для золота. Давайте искать: с 3:00 до 4:30. Есть ли вообще такой пул на золоте? Вот он есть. По нему статистика — 21,7 % вместо 41,8 %.

Вот он, ваш ключ. Уже на этом узком примере вы должны понимать, что 41,8 % не равно 21,7 %: математика никак не сходится. Кто-то наверняка скажет, что это частный случай или что на самом деле всё работает иначе. Нет, ребята, всё так и работает. Да, это частный случай, но таких частных случаев здесь тысячи. Вы можете смотреть их все, и они будут показывать разные цифры — реальные, непредвзятые, не притянутые за уши.

И на самом деле видео даже не про то, какой здесь классный сервис и сколько всего вы получаете, а про то, как легко мы все ведёмся на глупости, которые видим на YouTube.

5:25 — Методы открыты и воспроизводимы

Как я уже писал в одном из последних постов, BIASMACHINE и принципы её построения открыты. Вы можете всё это повторить. Я не скрываю никаких методов и не придумываю того, что не могу объяснить. Всё, что вы видите, — просто математика.

5:39 — Разные активы и качество данных

Вы можете взять мой метод, воспроизвести его, получить такие же цифры и самостоятельно убедиться, что между активами гигантская разница. Даже между такими похожими активами, как US100 и US500, разница огромная и исчисляется десятками процентов от случая к случаю. Визуально они ведут себя похоже, но в деталях — категорически по-разному.

То же самое касается любых активов Forex, даже евро и фунта — самой распространённой пары, которой приписывают огромную корреляцию. То же касается криптоактивов — эфира, биткоина и всего прочего. Визуально нам может казаться, что между ними есть связь, кто-то даже видит в этом закономерность, но математически её невозможно подтвердить.

Если вы ищете систему, которая бы работала, это может быть только система для одного вашего актива — и ещё с привязкой к брокеру и к прочим данным, которые от места к месту сильно меняются. Когда я строил BIASMACHINE, я, конечно, искал объективные данные и очень много времени потратил на их сбор, нормализацию, сравнение данных разных брокеров и попытки найти крупицы истины, которые можно доказать.

И пришёл к тому, что по индексам ситуация, наверное, лучшая во всей индустрии. Есть два больших индекса — ну, есть ещё третий, US30, кто-нибудь наверняка его торгует, — по ним удаётся собрать хорошие исходные данные. По Forex собрать хорошие исходные данные намного сложнее, по криптоактивам — почти нереально.

7:23 — Проверьте свою концепцию сами

Да, я понимаю, что все мы торгуем немного разные вещи: кто-то называет это торговыми концепциями и торгует, например, объёмы. Я предлагаю вам самостоятельно провести исследование того, что вы торгуете. Попробуйте найти математическое подтверждение того, что нужно торговать именно ваши объёмы. Пример я вам дал: по той же логике можно математически посчитать свою концепцию — это на самом деле не очень сложно.

Или напишите в комментариях к этому видео, что именно вы используете, и я попробую добавить это в Research отдельно. Как видите, даже алго-уровни и пулы, которые я торгую вручную, я здесь тоже исследую, и у них есть интересные закономерности, которые, на мой личный взгляд, можно применять в торговле.

Но на самом деле видео вообще не про это. Оно про то, насколько тяжело нам бывает признать собственные ошибки — например, веру в то, что есть система, применяя которую на любом активе, мы непременно станем миллиардерами.

Значит ли 41,8 %, что сделка прибыльна в 41,8 % случаев?

Нет. Это доля случаев, в которых по правилу был достигнут откат 0,4 %, без учёта входа, стопа и комиссий. Это частота на истории, а не прогноз.

Почему на золоте цифра почти вдвое ниже?

Активы по-разному распределяют движение внутри дня и по-разному реагируют на снятия. Поэтому в BIASMACHINE каждое исследование считается отдельно по каждому активу.

Как повторить расчёт?

Правило, окна и выборка описаны в ролике и на странице «Как это считается»; случаи выборки можно открыть на графике в Research (Pro).