Алго-уровни: как они считаются и как настроить их под себя

0:00 — Новое меню настройки алго-уровней

В алго-уровнях и статистике появились новые штуки — как в тестере, так и в реальном времени. Открываем алго-уровни, сразу включаем конфигурацию галочкой, выходим — и видим довольно забористое меню. Что здесь подразумевается? Выбор таблицы. Для каждой таблицы можно настроить те самые алго-уровни — уровни перекраски свечей, которые будут использоваться, — подобрать их под себя, под какие-то фильтры и всё в таком духе.

0:31 — Что такое алго-уровни: пример 14:00–15:00

Включаю визуализацию, чтобы было понятно, о чём речь, и ещё раз быстро объясню на визуальном примере, что такое алго-уровни в моём понимании и как они вычислялись.

Допустим, есть участок времени с 14:00 до 15:00. Так как у нас всё фиксировано и отсчитывается от 18:00 по Нью-Йорку, для этого участка можно взять все дни истории — абсолютно любое их количество. Взять именно интервал с 14 до 15 и выяснить, какое ценообразование для него нормальное, а какое нет: как часто от его открытия цена уходит очень высоко и как часто — очень низко. Буквально физически посчитать, сколько раз цена выходила за уровень, например, +0,5 % от открытия.

В итоге можно сказать, что, например, в 70 % случаев цена не выходит за уровень открытия плюс 0,256 % — это я навскидку накидываю. Эти уровни и есть алго-уровни. Вот этот серый уровень отвечает за сессионное отклонение вверх, такой же есть снизу.

В таблице его можно найти по индексу. Помним: нулевой индекс — это 18:00. У нас 14:00, то есть 14 плюс ещё 6 — двадцатый индекс. Вот он. Соответственно, мы можем выбрать, какой именно из посчитанных уровней использовать.

2:17 — Что значат 60 и 80

Что значит цифра 60? Как видим, она соответствует вот этому серому уровню. Она значит, что в 60 % всех зафиксированных случаев в это время на этом активе цена была ниже этого уровня и только в 40 % — выше. А если поставить 80? Значит, в 80 % случаев цена в это время на этом активе была под этим уровнем и только в 20 % — над ним. Такой же уровень есть снизу, его двигаем так же.

2:49 — Свечные уровни и перекраска свечей

То же самое уже посчитано для пятнадцатиминутных интервалов. Мы называем их свечными чисто условно, потому что за основу бралась пятнадцатиминутная свеча, но по сути это такой же интервал, только не час, а 15 минут. Например, для интервала с 14:15 до 14:30 относительно его открытия, то есть открытия в 14:15, посчитаны такие же значения, и их можно двигать точно такими же слайдерами.

Как видим, что-то меняется, что-то перекрашивается. По какому принципу? Когда свеча выходит сразу за два уровня — за свечной пятнадцатиминутный и за сессионный, выбранный здесь (в текущем примере это час). Если цена выходит за минимумы и тех и других, красим минимумы, если за максимумы — красим максимумы. Всё супер просто.

В этой таблице можно настроить под себя все уровни: потыкать графики, найти понятный для себя случай и сохранить для себя базовые настройки.

4:08 — Фильтры выборки: новости, PD Open, месяц

Здесь же можно задать, какие фильтры использовать в базе. Например, учитывать ли новости. Учитывать ли уровень открытия сессии относительно предыдущего дня — то есть добавлять ли ещё один якорь в виде открытия предыдущего дня (PD Open). Брать ли дни только текущего месяца — январь по январям — или все.

Всё это влияет на итоговую выборку. Определитесь сами, что хотите брать, то и берите — теперь такая возможность есть. Нажимаете кнопку сохранения, всё сохраняется и работает.

4:56 — Второй уровень и второй цвет

Дальше: зачем здесь появился второй цвет? Чтобы задать любому интервалу второй уровень. Вот он: он задаёт более сильные отклонения, чем первый уровень, и свечи красятся просто в другой цвет. Это может помочь сформировать для себя сразу две стратегии, две опорные точки.

Например, забегая вперёд, вы понаблюдаете и увидите, что долгое нахождение за пределами сильных отклонений — 80–90 — говорит о том, что, скорее всего, тренд продолжится. Это мои наблюдения, у вас могут сформироваться другие.

Всё это тоже можно настроить и сохранить, и оно будет для вас работать, в том числе с сигналами. Например, настраиваете себе девяностые уровни, как-то их распределяете — вот я сейчас что-то случайное натыкал, — сохраняетесь, идёте в аккаунт, а оно уже здесь, как пользовательская настройка. Выбираете, сохраняете — и получается всё то же самое.

6:15 — Новое в статистике индексов

Что ещё появилось в статистике? Для индексов самое главное — опция учитывать число дней до перехода контракта. Она тоже в определённой степени меняет статистику. Просили добавить — добавил. Для US100 и US500 добавилась опция учитывать контрактный квартал. А для всех активов — учитывать месяцы и кварталы. Это статистика для общего развития: посмотрите, может, что-то из этого пригодится.

6:47 — Метрики статистики и уровни ликвидности

Снова открываем алго-уровни, включаем метрики статистики и немного проматываем, чтобы они появились. На текущей карточке появляются метрики — как вы думаете, откуда? Из статистики. Это те самые метрики, только они сразу подтягиваются на текущий интервал, на текущее окно сессии. Они показывают open-бины и close-бины, статистику того, какой бывает сессия в это время, статистику посещения PDL и PDH — минимума и максимума предыдущего дня — и снятия ликвидности с предыдущих фракталов. Они показывают расклад по базе и расклад по событиям.

Когда вы отмечаете здесь что-то галочками, вы просите систему показать эти уровни. Включу реплей: у меня отмечены минимумы и максимумы тридцатиминутных, часовых и четырёхчасовых интервалов, и система сама подгоняет эти уровни на каждую смену сессии. Вам показывают интересующие вас уровни ликвидности — хотите, используйте, хотите, нет.

Снова заходите в алго-уровни и оставляете только то, что вам нужно, — вот так, например. Карточка сразу сократилась. Пользуйтесь на своё усмотрение: поможет это вам или нет — опять же, зависит от вас. Посмотрите, как это работает, — может быть, будет полезно.

8:43 — Аналитика, снапшот сделки и календарь

В разделе аналитики добавились новые фильтры и выводы — по выводам в FAQ всё расписано. Добавились якоря, чтобы отслеживать, какие сделки и в каких условиях были совершены, — например, входы и выходы по квантилям. Добавился снапшот сделки: здесь видно, какими были входы и какие параметры были на входе и на выходе.

В торговых журналах немного расширили отображение и сделали удобный календарь: по нему можно смотреть торговые попытки по дням и быстро между ними переключаться.

9:32 — Теги сделок в тестере

В самом тестере тоже добавилась опция. Давайте совершим какую-нибудь сделку — чего я жду. Под закрытой сделкой появился плюсик: нажимаете на него и добавляете тег к конкретной сделке. Например, вот такой.

Этот тег отобразится в попытке в торговых журналах, а в аналитике по нему можно будет фильтровать и смотреть статистику именно по этим сделкам. На графике в режиме реплея вы точно так же увидите все теги, которые оставляли сделкам. Их увидят и те, кто будет просматривать ваши торговые попытки, — так что кому-то это тоже может быть полезно.

10:21 — Изменения в челлендже

И пару слов по челленджу: тут кое-что поменялось. Ввели ограничение на максимальное количество контрактов — три контракта. По сути, просто уравняли шансы для всех. Постепенно будут добавляться и другие незначительные изменения — мне кажется, это нормально: всё-таки прогрессируем.

Продолжайте в том же духе, а я потихонечку продолжу добавлять новый интересный функционал. Пишите в комментарии предложения — буду ждать обратной связи.

Что значит уровень 60?

В 60 % зафиксированных случаев в это время на этом активе цена была ниже уровня, в 40 % — выше. Это частота на истории, а не прогноз.

Когда свеча перекрашивается?

Когда пятнадцатиминутная свеча выходит сразу за два уровня — свечной и сессионный: за минимумы — красятся минимумы, за максимумы — максимумы.

Алго-уровни бесплатны?

Алго-уровни входят в Pro, а квантили отклонений и простая статистика в тестере бесплатны; точный список — на странице «Доступ».