Откат и продолжение: почему торговля в пробой так часто убыточна

0:00 — Что такое откат и продолжение

Как обещал, рассказываю про следующую историю — откаты и продолжения. Сначала откроем график, пусть загрузится, а параллельно попробую нарисовать вашу любимую схему.

Что такое откат и продолжение, что здесь подразумевается? Всё та же механика: есть участок времени — допустим, от Т0 до Т1. В этот участок цена что-то делает: например, формирует максимум и минимум. Понятно, что слева тоже что-то есть, но неважно, что именно: нас интересуют этот максимум и минимум.

Дальше есть окно наблюдения — другой участок времени, например от Т2 до Т3. В этот участок происходит снятие одного из пулов. Допустим, мы сняли верх. Под откатом и продолжением подразумевается откат на какую-то величину X1, а после него — продолжение на величину X2.

1:44 — Пример: пул 18:00–02:00, снятие 03:00–10:00

Что даёт нам эта история? Здесь мы выбираем, в какие часы образовался пул, то есть Т0 и Т1. Допустим, возьмём азиатскую сессию с 18:00 до 02:00 — я решил, что азиатская сессия у меня будет такая, большая, «азиатская плюс». То есть Т0 — 18:00, Т1 — 02:00.

Дальше смотрим, в какое время было снятие, то есть определяем Т2 и Т3. Если пул сформировала Азия, снятие ищем в Лондон — допустим, с трёх до десяти. Я так решил, потому что я такой странный человек, который принимает такие странные решения. Итак, с 03:00 до 10:00 по Нью-Йорку происходит событие А — снятие пула.

3:01 — Откат 0,2 % и продолжение 0,5 %: 25 % случаев

Пул сформировался, происходит его снятие. После этого мы ждём откат в течение какого-то времени — 15, 30, 45, 60, 75 или 90 минут. Возьмём 90: в течение 90 минут ждём откат, например, 0,2 % и продолжение, например, 0,5 % — опять же в течение 90 минут. Применяем и смотрим, какая вероятность получить нечто подобное на текущей выборке.

Видим, что вероятность всего 25 %, причём она по-разному распределяется между участками времени. Какой из этого вывод? Наши ожидания не так уж реалистичны: вероятность поймать такой разброс откатов — где-то 25 %, то есть один из четырёх наблюдаемых дней.

3:50 — Торговля в пробой и маленькие выборки

А если взять любой откат и посмотреть, найдём ли мы, например, полпроцентное продолжение? Это и есть так называемая торговля в пробой: пробили какой-то уровень, получили небольшой откат и надеемся на продолжение на 0,5 %. Что мы здесь имеем? Продолжение достигнуто всего в восьми случаях из всех наблюдений — если снимаются вот эти пулы. Можете попереключаться и посмотреть эти маленькие выборки.

Могу сказать: несмотря на то что здесь мы получили стопроцентные наблюдения, это скорее ложь, чем правда, потому что объём выборки слишком маленький — четыре случая за пять лет. Ну, come on: такой ситуации вы дождётесь раз в год, может быть, и тогда у вас всё сойдётся. А если не дождётесь, то не сойдётся.

4:51 — Более реалистичный сценарий

Давайте посмотрим более реалистичный сценарий, где нам дают забрать немного: небольшой откат и небольшое продолжение. Это уже больше похоже на правду: после снятия пула, например образованного с 18 до 22, набирается хотя бы около 80 случаев, и хотя бы в половине из них было продолжение.

Вот так на самом деле и работают стратегии, которые вам продают. В лучшем случае в половине случаев было что-то очень слабо похожее на то, что вы хотели. Очень слабо. А в большинстве случаев, как показывает Research, этого не происходит.

Здесь можно просмотреть каждую ситуацию прямо на графике и увидеть, что значит «откат достигнут» и «продолжение достигнуто». Конечно, вы найдёте здесь кучу подтверждений тому, что можно было забрать все деньги мира. Но эта цифра должна вас сильно отрезвить: забрать хоть сколько-то можно было примерно в 50 % случаев, и никто не гарантирует, что даже в этих 50 % случаев можно было забрать много.

6:42 — Экспериментальные функции

В экспериментальных функциях хочу показать то, над чем работаю сейчас. Появилась возможность выбирать разные сроки для отклонений. Вот эталон, который сейчас показывает график в реальном времени. Смотрите, свечи везде подсвечиваются по-разному: слева эталон, справа — выборка за 365 дней, здесь — за 3 месяца, здесь — за месяц. Я ищу вариант, который позволит видеть лучше, чем я вижу сейчас, — этим сейчас и занимаюсь.

Ещё здесь можно включить вот такую галочку: она берёт данные из Research-модуля и в реальном времени, раз в минуту, показывает, какая вероятность дойти, например, до +0,1 % и до −0,1 % за следующие 30, 60, 90 и 180 минут. Сигнальный бар показывает то же самое, только считает общую вероятность движения вверх или вниз. Если вам нужны такие подсказки — они здесь, их можно посмотреть.

8:03 — Что такое алго-уровни

Как по умолчанию работают алго-уровни? Кстати, видели, как здесь всё поменялось? По задумке, на зелёных уровнях при прочих условиях надо покупать, на красных — продавать. Перекрасить их, конечно, можно в любые цвета, но базовая механика была именно такая.

Что это такое и как это считается, я рассказывал, наверное, ещё пару лет назад, когда только начал этим заниматься. Если простыми словами, это очень дотошно посчитанная волатильность, присущая активу в выбранное время, по довольно хитрой формуле, о которой я тоже рассказывал в одном из прошлых видео. Если интересно послушать, например, как это считалось, — напишите в комментариях.

А ещё можно заглянуть в Telegram-канал, где я публикую много сделок и логику, которую в них применяю. Там вы увидите исчерпывающее количество нормальных примеров того, как этим можно пользоваться.

9:08 — Проверка в тестере и журнал сделок

Когда на всё это насмотритесь, просто идите и проверьте сами в тестере. Здесь можно самому проверить любой день, и здесь подсвечиваются все те же уровни в эталонном виде. В тестере можно проигрывать историю, открывать и закрывать сделки, фиксировать по ним результат. Давайте дойдём до какого-нибудь места, чтобы просто показать пример. Вот зафиксировались, вот зашли в торговые настройки, здесь показаны цены и связи, а здесь — сделка, какой она могла бы быть.

Здесь можно создать новый тег — например, вы тестируете какой-нибудь «алготест». Создали — сделка подписалась. Следующую сделку, которую откроете, можно подписать точно так же.

Когда закончили тестирование — а в принципе после закрытия каждой сделки — можно пойти в личный кабинет, открыть торговые журналы, увидеть всю статистику за сегодня, просмотреть все сделки, зайти в аналитику, выбрать нужные фильтры и посмотреть, сколько сделок было именно с этими фильтрами.

Тестер — абсолютно бесплатная история, а Research-модуль и расширенная аналитика доступны только в тарифе Pro. Если остались вопросы, пишите в комментарии к этому видео — постараюсь раскрыть их в следующих видео. Всем чао.

Что такое откат и продолжение?

Откат — движение цены назад после снятия пула на заданную величину, продолжение — следующее за ним движение в сторону снятия. Оба ждут в заданный срок, например до 90 минут.

Почему 100 % на маленькой выборке ничего не значат?

Четыре случая за пять лет — слишком мало: такой сценарий встречается примерно раз в год, и следующий случай может пойти иначе. Смотрите не только на долю, но и на число случаев.

Это бесплатно?

Тестер бесплатный, Research-модуль и расширенная аналитика входят в Pro. Что именно входит в бесплатный тестер — на странице «Доступ».